システムトレーダーが勝ち続ける極意と、今後の相場予測

2021年11月4日

「投資で生きる」ご覧いただきありがとうございます。TAMURAです。

すっかり秋が深まってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

さて今回の記事では、10月のトレード結果とシステムトレーダーが成果を出し続けるための極意をお届けしていきます。

ぜひ、最後までご覧くださいね。

米ドル円相場でのトレード結果

前回の記事より言及していた、米ドル円の強力なレジスタンスゾーンとして機能している114.50～115.00の抵抗帯ラインに対して、どう相場が動いたのか。

ちなみに、その時に考えていたメインシナリオは、さらなる上昇を見込んでの押し目買い戦略をシフトしていたので、もう少し大きく価格が動くことを期待していました。

▼米ドル円（1時間足）システムトレードの実績（買いサイン）

実際のトレード結果は、反落という動きをする中で、細かく数時間のトレードを繰り返して微損もありましたが、29日の買いが大きく利益となり、トータルプラスになりました。

今回は、レジスタンスゾーンだけではなく、注目していた数々の影響が上手く重なり合い、価格が114.00前後まで持ち直したことで、そのような成果に繋がりました。

その具体的な要因としては、米国の主要株価指数（「ダウ平均」や「ナスダック」など）の堅調推移によるリスク選好の円売りが再開したことや、金利上昇に伴うドル高、そして月末のロンドンフィキシングに絡む、ドル買いの増加や経済指標ですね。

※リスク選好とは、リスクの高い資産への投資を増やすこと
※ロンドンフィキシングとは、ロンドン市場の値決めのこと

▼米ドル円（1時間足）システムトレードの実績（売りサイン）

また、私はリスクヘッジとして逆張り売りシステムも準備しています。

そうすることで、仮にメインシナリオの押し目を狙った戦略が外れた場合でも、利益を狙うことができます。

このように買いシステムと売りシステムを活用することで、それぞれが得意とする相場でトレードが可能ですし、その結果リスクを最小限に抑えられています。

ですから、我々システムトレーダーとしての重要な仕事は、ロジックが活躍できる最適な相場を見極めることです。

それぞれのシステムが得意とする相場を見抜くことができれば、リスクの少ないポートフォリオを組めます。

正しいポートフォリオを構築するための秘訣

では、システムにおける正しいポートフォリオとはどんなものなのか。

以前の記事でも、トレードはバランスが大事であると、似たようなことをお伝えしていますね。

その時の言葉を改めてお伝えすると、ロジック条件を踏まえたバランスの良いポートフォリオを組むということであり、ロジックの組み合わせのことです。

根本として重要なのは、複数のロジックを扱うこと。

そうすることで利益の増大を狙えますが、私の考えではリスク分散の意味合いのほうが強いかもしれません。

そうした目的を達成するためには、やはりシステムの検証を行い、勝ちやすい相場を見つけることが必要です。

ちなみに私が使うシステムは、ドル円の特徴を上手く捉えたトレードが得意です。

では、どのようにして、得意な相場を見つけることができたのか。

まず、有効な時間帯を把握することから始め、その時間枠内で通用しそうな仮説に基づくテクニカル分析を行いました。

そこから優位性のあるトレード方法を構築していきました。

そのように大枠から視点を徐々に狭めて、得意とする最適な局面を見極め続けたからこそ、これまでの大きな利益に繋がったと言えるでしょう。

そして、永続的に利益を狙っていくためには、トレードルールを守ることが必須条件となります。

ですが、相場に絶対はないという考えをしっかりと持ちつつ、その時々で持っている情報を活用して、最適な判断を繰り返していくことが重要です。

また、判断をする際に必要な知識や知恵も必要なんですが、それ以前に重要な土台は人間の心理です。

なぜなら、正しい決断は知識や知恵だけではなく、エントリーや決済の判断をする際の心理状態の影響もあるからです。

そのため、「トレードは心理戦だ」という認識を持つことは、優良トレーダーへの一歩になります。

そして、良い判断を繰り返すことを経験しながら、客観的な心理状態を構築していくと更なる成長があります。

ファンダメンタルズ発表後の最適なトレード戦略

次に、システムトレードで絶対に知っておいてほしいことをお伝えします。

ロジック通りにトレードを行いますが、大型の経済指標や要人発言等々のファンダメンタルズ的要因がある場合でも、普段と同様のトレードを行うのかといえば、答えはNOである、ということも同時に覚えておいてください。

その際の対策としては、Lot数を落とすか、トレード自体を見送ることです。

これは、いわゆる「マイルール」になります。

ここで注意してほしいのが、ロジック通りのトレードとマイルールを混同することです。

このマイルールというのは、ご自身の資質に合った内容を構築する必要があり、重要なことは「明確なルール化」。

例えば、上記でお伝えしたように、ファンダメンタルズの影響を受けて、普段とは違う相場の動きを予測した局面では、Lot数を落とすか、トレード自体を見送るといったルールのことです。

これは、自身の心理的不安を減らすためにも、勝率を維持するためにも重要と言えるでしょう。

また、ロジック通りにトレードするシステムは、サイン通りのエントリーや決済といったルールをしっかり守ることが大切です。

こうしたルールから逸脱してしまうと、システムトレードの良さを活かしきれず、大きな成果を出すことも難しくなります。

というのも、「大数の法則」のレールから脱線することになるからです。

※大数の法則とは、数多くの試行を重ねることにより、事象の出現回数が理論上の値に近づく定理のこと

検証による試行を重ねた実績数値をロジックに落とし込んだシステムトレードでは、ルールに沿った取引が前提です。

つまり、確率を用いたシステムでは、大数の法則に当てはまると考えられ、その方法に合ったトレードを行うことで、もっとも高い確率で利益を狙えると考えています。

なので、ルールから外れたトレードをした場合、確率論で成り立つシステムにおいては、大数の法則の恩恵を授かれない恐れがあります。

すなわち、システムにトレードは、ルール遵守が鉄則です。

当然ですが、相場は大波の時もあれば小波の時もあり、常に動きと変化が伴っています。

その荒波に身を委ねるように、大事な決断が流されていては、継続利益の追求は難しいです。

繰り返しになりますが、システムトレーダーが成果を出し続けるためには、得意とする相場で発生したサインで確実に取引するだけです。

そのトレードの精度を上げるために、私は日々検証しているわけです。

例えば最近、月初の重要経済指標発表とイベントに備えて、ポジションサイズの見直して、今後の準備をしています。

日々の検証をしつつ、この先も引き続き、メインシナリオの押し目買いとサポートシナリオを活用して、あらゆる相場に挑んでいこうと思います。

あなたも勝つ確率・負ける確率を把握して、勝っても負けてもルールを曲げずに中期長期の目標・目的を達成していきましょう！

今後の相場予測

最後に、最初にお伝えしたことを踏まえて、今後の相場予測をお届けしておきますね。

米ドルに関しては、

■早期利上げ観測再燃→長期金利上昇→ドル高
■主要株価指数上昇→リスク選好の円売り

ダブルパンチでUSD/JPYの上昇に期待しています。

また、FOMCではテーパリングの決定が既に織り込み済みなので、パウエル議長が利上げ時期にどんな言及をするのかについて、注目ですね。

そして、雇用統計を含めて、取引の動きは活発であり、地合いは強いと思いますが、抵抗帯ラインに対してどう価格が動くのか。

そうしたことを踏まえて、重要な局面で慎重にトレードしていきましょう。

リスクを深く理解して少しだけ愛すること。
トレードは勝って驕らず！トレードは負けて腐らず！
時節柄、くれぐれもご自愛ください。

■楽しんでやりましょう
■客観視していきましょう
■わかないところは何度も見直しましょう
■ロジック内容も大事だが考え方に固執しましょう
■先ずは足元を見てから星空を眺めるようにしましょう
■希望を語りましょう
■挑戦をしていく心を見失わないようにしましょう
■自身の価値観を大切にしていきましょう
■能力の差ではありませんから信念をもっていきましょう

行動・検証・失敗・学ぶ・継続を心に留め、絶対に諦めない。
意気自如で相場と向き合い、意気軒昂で心と向き合う。
冷静と情熱を忘れぬように一緒に頑張っていきましょう。

それでは「一行三昧」（1つの修行法を一心に.励むこと）
ということで、また次回よろしくお願い致します。

TAMURAより